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VaR方法在金融資產(chǎn)管理中的應(yīng)用,

VaR方法在金融資產(chǎn)管理中的應(yīng)用,

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級別:| 積分:0 分 | 瀏覽:75114 | 大小:49.74KB | 下載:4146 次 | 上傳:2014-08-17

簡介:

VAR (Value At Risk)方法是近年來國外興起的一種金融風(fēng)險管理工具,目前已被全球各主要的銀行、公司及金融監(jiān)管機構(gòu)接受為最重要的金融風(fēng)險管理方法之一,而國內(nèi)對這一方法的研究則剛剛起步。

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